A mi me pasó lo mismo. Yo creaba el perfil, añadía acceso directo en el escritorio, pero al cerrar el navegador, desaparecía.
Lo solucioné deshabilitando el modo efímero, se hace de la siguiente forma:
En el panel de administrador te diriges a "dispositivos"/ Ademisintración de Chrome/ Configuración de usuario y navegador/ (te situas en la Unidad Organizativa que te da problemas) y buscas "Forzar Modo Efímero". Debes ponerlo en "no borrar datos de usuario locales".
Espero que te sirva. Un saludo.